最近看一篇文章，里面提到了协方差和协方差矩阵，对这两个概念几乎完全忘记，查了些资料恶补，顺便写篇博客记录下来加深对这两个概念的理解。

 

1. 基本概念

 1.1 协方差

           在概率论与数理统计中，协方差描述的是两个随机变量联合分布的线性相关程度。协方差越大，说明两个随机变量的线性相关程度越高；协方差为0，说明两个随机变量线性无关。协方差的定义如下：

           

  

 

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